[경제학과] 주가와마팅게일확율과정
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株價와 마팅게일 確率過程
李 逸 均 *
< 목 차>
Ⅰ. 序 論
Ⅱ. 分光分析과 martingale 過程
Ⅲ. 實證分析
Ⅳ. 結 論
Ⅰ. 序 論자본시장의 행동을 이해하고 해명하기 위한 운동법칙을 규명하는데 확률과정(stochastic processes)이 많이 사용되고 있다아 물론 확률과정만을 이용하여 자본시장의 운동법칙을 정립하고 있는 것은 아닐것이다. 자본자산의 가격 결정뿐만 아니라 가격의 움직임의 성질과 特性을 파악하고 자본시장의 성질과 特性을 규명하는데에도 확률과정은 중요한 연구의 도구로 사용되어 왔다.
자본시장에 대한 연구에서 사용하고 있는 확률과정 중 가장 중요시되고 있는 모형이 Ito 확률과정과 martingale이다.1) 특히 martinga…(생략(省略))
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다. . 그러나 연속시간의 틀 속에서 주식을 비롯한 資本資産의 가격을 결정하는 모형들은 확률과정론을 도입하여 정립되었다.
