금리위험관리,금리 위험의 측정(measurement)과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리
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작성일 26-01-22 17:50
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레포트/경영경제
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금리 위험의 측정(測定) 과 관리
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목 차
금리자유화와 금리위험
1
만기갭 모형(maturity Gap model)
2
듀레이션갭 모형(duration gap model)
3
재조정 모형
4
갭관리의 문제가되는점 과
부외업무를 이용한 금리위험관리
5
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1. 금리자유화와 위험
금리위험금융기관의 자금조달 및 운용에 있어 시장 이자율의 변동을 잘 예측하지 못하여 순 자산가치가 변동할 위험
자산과 부채의 만기불일치
자산과 부채의 이자율 민감도(듀레이션)
1.1 금리위험의 定義(정의)
“금융기관의 수익성”
시장이자율 하락
변동금리부 대출: 이자수입 감소
고정금리부 예금: 이자지급 일정
이자수입 - 이자지급 =
감소 일정
순이자수입
감소
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1.2 금리자유화와 금리위험
금리자유화1990년대 금융의 개방화, 국제화로 시급한 과제課題로 인식
1997년 7월 제4단계 금리자유화 실시
금리 위험의 노출…(drop)
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